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诺安上证新兴产业ETF联接:2012年年度报告摘要
发布日期:2022-09-04 03:11   来源:未知   阅读: 次 

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  注:目标基金的二级市场交易简称为“新兴ETF”,申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回代码为“510261”。

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利息(税后)×5%。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的建仓期为2011年4月7日至2011年10月6日,建仓期结束时各项资产配置的比例符合合同规定。截至2012年12月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金基金合同于2011年4月7日生效,2011年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

  本基金基金合同于2011年4月7日生效,截止2012年12月31日,本基金未进行利润分配。

  截至2012年12月,本基金管理人共管理24只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

  报告期间,诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4,均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

  报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。本基金的跟踪误差主要来自保留一定现金应对日常赎回以及成份股调整等因素,本基金管理人将在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响,确保年化跟踪误差和日均偏离度控制在基金合同约定的范围之内。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.673元。本报告期基金份额净值增长率为-3.17%,同期业绩比较基准收益率为-3.31%。

  截止到报告期末,市场在对经济复苏与政策调整预期下,经历了一轮大的反弹行情,行情是否是反转而非反弹,关键取决于一季度经济数据的验证。如果是基建投资刺激下的弱复苏,那么行情有可能就是反弹。如果是内需与货币的原因,那么可能就是反转。无论何种情况,中国经济不能再走老的周期模式了,看点有可能从新兴产业中取得突破。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  2012年,本基金托管人在对诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年,诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

  本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师李英、胡立新于2013年3月15日出具了国浩审字[2013]227A0021号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  注:A.本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。具体计算方法如下:

  E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额若为负数,则E取0。

  B.基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  注:A.本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。具体计算方法如下:

  E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的基金资产后的余额若为负数,则E取0。

  B.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  8.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。

  本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

  2012年2月25日,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的本公司20%股权,原股东北京中关村科学城建设股份有限公司的代表江彪先生离任本公司董事,新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。本报告期内除上述情况外,基金管理人无其他重大人事变动。

  本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后名称变更为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙),其他无变化。

  本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:2年。

  本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

  (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:,亦可至基金管理人网站查阅详情。

  投资目标通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  投资策略本基金为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过投资于上证新兴产业ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证新兴产业ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

  业绩比较基准上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

  风险收益特征本基金为上证新兴产业ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

  投资目标本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

  投资策略本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

  风险收益特征本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

  基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

  阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  宋德舜上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。2011年4月7日-6经济学博士,具有基金从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2011年4月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年12月起任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  负债和所有者权益本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日

  项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---

  项目上年度可比期间2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---

  项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  项目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  关联方名称本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期间2011年4月7日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  1上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金股票型交易型开放式(ETF)诺安基金管理有限公司408,720,000.0092.37

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